Negociação A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares no comércio. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como um indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa - ela falha mais do que é bem-sucedida. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia. (Para saber mais, veja As Maiores Negociações em Moeda Já Feitas e Análise Técnica.) MACD: Uma Visão Geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento de médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria EMA de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. Como a ação do preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novas baixas Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir momentum. porque responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, consulte Momentum Trading With Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar os pontos do gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo. mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Uma negociação de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preço fazem um novo swing alto, mas no ponto circulado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD é incapaz de exceder sua alta anterior de 0,3307. (O histograma chegou a esse ponto máximo no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a ser revertido na nova máxima e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar em uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. o que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos na troca de moeda.) Figura 3: Uma falsa divergência típica. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que colocam suas paradas em alturas de swing teriam sido retirados do negócio antes de virarem em sua direção. Fonte: Source: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, pois com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço se inverte - e no Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer posição e não tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Na prática, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços movem-se temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como adicionar aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momentum está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que apontam para a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos máximos, mas o histograma MACD não o faz - prenunciando o declínio que eventualmente virá. Ao calcular a média de curto prazo, o negociador obtém um lucro considerável à medida que vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final da divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Como a vida, a negociação é raramente em preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação deste método ao mercado FX, que permite a expansão de posições sem esforço, torna esta ideia ainda mais intrigante para day traders e position traders. Moving Average Convergence Divergence - MACD O que é a Moving Average Convergence Divergence - MACD Divergência de convergência média móvel ( MACD) é um indicador de momentum que acompanha a tendência e mostra a relação entre duas médias móveis de preços. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da MME de 12 dias. Uma MME de nove dias do MACD, chamada de linha de sinal, é então plotada no topo do MACD, funcionando como um gatilho para os sinais de compra e venda. Carregando o jogador. Desaceleração da Média Móvel de Convergência - MACD Existem três métodos comuns usados para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa, o que indica que pode seja hora de vender. Por outro lado, quando o MACD se eleva acima da linha de sinal, o indicador apresenta um sinal de alta, o que sugere que o preço do ativo provavelmente experimentará um impulso ascendente. Muitos traders esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar serem enganados ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira flecha. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Ele sinaliza o fim da tendência atual. 3. Ascensão dramática - Quando o MACD aumenta drasticamente - ou seja, a menor média móvel se afasta da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança está sobrecomprada e logo retornará aos níveis normais. Os investidores também observam um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza momentum ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD está abaixo de zero. Como você pode ver no gráfico acima, a linha zero geralmente atua como uma área de suporte e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para seus negócios Confira o nosso próprio Primer no MACD e Spotting Trend Reversals Com MACD para mais informaçõesTrade Forex Trading RSI Indicador Divergência Trading Setups Divergência é uma das configurações de comércio utilizadas pelos comerciantes de Forex. Envolve olhar para um gráfico e mais um indicador. Para nosso exemplo, usaremos o indicador RSI. Para identificar essa configuração, localize dois pontos no gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo, mas o indicador RSI não, indicando uma divergência entre preço e momento. No gráfico abaixo, identificamos dois pontos do gráfico, ponto A e ponto B (swing highs). Depois, usando o indicador RSI, verificamos os altos feitos pelo Indicador, esses são os máximos que estão diretamente abaixo dos pontos A e B. linha no gráfico e outra linha no indicador RSI. Configuração de Negociação de divergência RSI Como identificar divergência Para identificar essa configuração, procuramos o seguinte: HHHigher High - dois altos, mas o último é maior LH Lower High - dois altos, mas o último é menor HLHigher Low - dois baixos, mas o o último é maior LL Lower Low - dois mínimos, mas o último é mais baixo Primeiro, vamos ver as ilustrações destes termos Divergence Trading Terms Termos de Negociação de Divergência Existem dois tipos de divergência:
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