Home Contato Nossos serviços A Billy Fire LLC fornece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. Informação de contacto Por favor, envie um e-mail: martyn. whittakermarkplex ou telefone 858 668 0874 Endereço para correspondência: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Página no Facebook: Preços Consulte a nossa Política de Privacidade. A Billy Fire LLC fornece serviços de programação EasyLanguage para a plataforma de negociação Tradestation. TradeStations EasyLanguage é uma ótima ferramenta. Parte do nosso negócio é ajudar você a traduzir análises técnicas em estratégias, indicadores ou estudos de demonstração que ajudarão a guiar sua negociação. Com base na utilização do Tradestation EasyLanguage, oferecemos os seguintes quatro serviços: 1) Tutoriais GRATUITOS O EasyLanguage não é uma linguagem difícil de aprender. As nossas páginas de tutoriais GRATUITAS guiam-no através de alguns exemplos simples de programação STEP-BY-STEP que visam ajudá-lo a aprender a desenvolver os seus próprios programas. A grande vantagem dessa abordagem é que você desenvolverá o conjunto de ferramentas para ajustar suas ideias de negociação e escrever novos programas sempre que precisar e sem pagar altas taxas de consultoria. 2) Programas Ocasionalmente desenvolvemos programas que podem ser úteis em sua análise técnica. Esses programas normalmente serão baixados por uma taxa. 3) Treinamento Oferecemos sessões de treinamento EasyLanguage pela Internet. Estes cobrem uma variedade de tópicos (sinta-se à vontade para nos informar sobre qualquer assunto que você queira cobrir), durar uma hora, incluindo perguntas e respostas. Uma vez que você é capaz de pagar agora Programas CLIQUE AQUI PARA DESCONTOS ESPECIAIS SOBRE ESTRATÉGIAS MARKPLEX. Programa 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para download imediato por 74.95 clicando aqui para pagar usando o PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. Este programa funciona criando linhas zig-zag (baseadas em pivôs baixo e alto). Toda vez que uma linha zig-zag é confirmada, os níveis de Fibonacci são calculados. Esses níveis de Fibonacci são comparados com os níveis de Fibonacci anteriores e, se estiverem próximos, o nível armazenado na matriz terá sua espessura aumentada em um. O atributo espessura é usado para indicar o significado do nível. Níveis mais significativos são desenhados no gráfico usando uma linha mais espessa e somente as linhas acima da espessura de entrada do usuário são estendidas para a direita. Clique aqui para ver mais detalhes e baixar o programa 1 Programa 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Este programa está disponível para download imediato por 49.95 clicando aqui para pagar usando o PayPal. Clique aqui para ver mais detalhes. O Programa 2 calcula esses níveis dinâmicos (usando o método clássico de cálculo, os níveis de Woodie ou os níveis da Camarilla), em seguida, procura encontrar níveis de pivot próximos aos encontrados anteriormente no gráfico. Se você quiser os benefícios da opção de associação, clique no botão abaixo para se inscrever: wpeStoresubscribe: productid: 52: end Com a opção de associação, você terá acesso ao curso básico de treinamento junto com as atualizações que eu fizer no curso. Espero que os membros enviem informações para que possamos criar novos vídeos ou esclarecer informações existentes. Além disso, os membros serão elegíveis para: Acesso contínuo a materiais básicos de treinamento. Vídeos e materiais adicionais serão adicionados a este curso de tempos em tempos. O acesso contínuo aos vídeos intermediários e materiais de treinamento assim que eles estiverem disponíveis. Capacidade de solicitar materiais de treinamento adicionais ou buscar esclarecimentos iões de materiais existentes. Um download gratuito a cada trimestre. A cada trimestre, um programa diferente ou um programa tutorial do site do Markplex estará disponível para download sem custo adicional. Um desconto de 20 para todos os programas ou tutoriais para download disponíveis através do markplex. Um desconto adicional de 10 fora de nossas taxas de programação (fazendo um desconto total de 20). Capacidade preferencial para fazer sugestões para futuros tutoriais ou programas. Acesso Premium a novos tutoriais assim que estiverem disponíveis Esses benefícios estão disponíveis para você enquanto ainda é um membro. Se você decidir ENTRAR JÁ Passar Gold pass Gold Pass Q 038 A Tutorial de Login 107 Configurando 8216Usar o look dentro da barra backtesting8217 Eu desenvolvo programas TradeStation EasyLanguage que você pode achar útil como uma maneira de ganhar maiores habilidades na EasyLanguage (lendo o código do programa) e na sua análise técnica. Esses programas da TradeStation podem ser baixados por uma taxa. Clique aqui para uma lista de programas e resumos. Os membros do Gold Pass são elegíveis a 20 de desconto nos preços do programa quando digitam um código de desconto especial (consulte markplex / gold-pass-content / para obter o código mais recente). Eu também criei tutoriais EasyLanguage gratuitos. Como este rshah 24 Jul 2015 Eu tenho uma estratégia muito boa que produz bons resultados em 1 hr EUR / USD mas quando eu mudei para o Tradestation e testei habilitando Look inside bar (tick por tick test ), os resultados dos últimos 6 meses são totalmente diferentes e ruins. (Seis meses porque tradestation só permite 6 meses de dados de tick). Estou supondo que SQ em 1 hora sairá ou entrará apenas no final de 1hr bar, mesmo que o lucro seja atingido quando a barra estiver em execução, mas nos dados que não são o caso (dados aproximados em tempo real). Como evito essa situação? Eu estou executando estratégias para alguns dias no SQ para encontrar alguns bons e então eu sei que há uma possibilidade quando eu testá-lo em tradestation, permitindo que os dados de carrapato, minhas estratégias vão falhar como dentro de 1 hora bar, o preço pode subir ou descer drasticamente em algum momento e eu não quero esperar até perto do bar para sair ou ter lucro. Isso significa que o meu esforço de dois dias se foi. então qual é o melhor caminho aqui. Existe alguma maneira no SQ, eu tomo take profit ou stop loss quando acontece em vez de esperar pelo fechamento da barra (eg, a SQ pode olhar para perda não realizada ou valor de lucro e então sair ou tomar lucro em vez de olhar para o lucro realizado no final do bar.) Like This Ao contrário tomas262 26 jul 2015 Como funciona a sua estratégia Será que entra e sai dentro da mesma barra normalmente Like This Ao contrário rshah 27 jul 2015 entra e sai na próxima barra. Ele avalia a condição no final da barra e entra ou sai na abertura da próxima barra (por exemplo, no meu caso 1hr bar) a entrada é boa, mas sair, eu não quero esperar até 1hr bar termina sabendo minha meta de lucro ou stop loss já foi atingido enquanto a barra está sendo executada. Existe alguma solução para isso ou eu teria que executar avaliação sempre em dados de escala para evitar esse tipo de situação. Como vocês usam o 1HR ou o 4HR TF? (Escolha a opção de tempo selecionada ou vocês escolhem dados reais do tick (opção mais lenta) - se você usar a opção TF selecionada por 1h ou 4h, você vai se deparar com uma situação semelhante à que eu fiz, a menos que vocês usem alguma outra alternativa. Ao contrário de tomas262 5 de agosto de 2015 Você teve sucesso com seus testes A melhor prática é sempre usar dados de ticks sempre que possível para obter a maior precisão se você não estiver trabalhando intencionalmente com preços de fechamento de barras. a preço especificado, mesmo se você usar apenas dados 1H por exemplo, uma vez que, basicamente, verifica se o preço ultrapassou aquele PT após a entrada. Você pode enviar a estratégia para supportstrategyquant e eu vou olhar para ele Like This Ao contrário rshah 07 de agosto de 2015 1) A melhor prática é sempre usar dados de carrapato sempre que for possível obter a maior precisão. Sim. Eu concordo, mas tradestation não fornece dados de carrapato ao longo de 6 meses, então não há nenhuma maneira para eu voltar a testar mais de 6 meses em SQ usando dados de tradestation. no entanto eu posso usar dados de carrapato de downloader de dados de carrapato (Duskacopy) e teste de volta no SQ, encontrar boa estratégia, mas como eu testá-los em tradestation como tradestation não tem dados de carrapato para mais de 6 meses. Como posso garantir que minha estratégia irá executar a maneira como ela funciona no SQ usando tickdata da Duskacopy em tradestation no futuro sem testá-los em dados de backstest tradestation fornecidos. 2) S Q é capaz de registrar o preenchimento de PT, por exemplo, a um preço especificado, mesmo se você usar apenas dados de 1H, por exemplo, uma vez que basicamente verifica se o preço excedeu aquele PT após a entrada. Não. Esta declaração não está correta se eu entendi corretamente então. veja a captura de tela anexada como um exemplo e por favor me explique o porquê. Screenshot 1 (gbpusdDuskcopy1minPrecisionH1TFv1) - Eu uso os dados duska - use 1 min de precisão (Slow) e original TF - H1. Screenshot 2 (gbpusdDuskcopySelectedTFPrecisionH1TFv2) - Eu uso dados de duska - uso da precisão de TF selecionada (mais rápida) e TF - H1 original. Agora, se o SQ for capaz de gravar PT ou SL a um preço específico, em vez de esperar que 1hr bar feche, 1) a data e a hora de entrada devem coincidir com as transações em ambas as capturas de tela - isso não acontece (veja a ordem 2, 6, 10, 11 em ambas as capturas de tela) 2) Sair - PT e SL devem corresponder se a sua afirmação estiver correta sobre a SQ está procurando um preço específico para o PT e o SL. - Não corresponde a ----- ((veja a ordem 2, 6, 10, 11 em ambas as capturas de tela) meus negócios lucrativos se tornaram negativos. Eu também anexei uma estratégia aqui, por exemplo. Like This Unlike tomas262 10 Aug 2015 Como posso garantir que minha estratégia irá executar a maneira como ela funciona no SQ usando tickdata da Duskacopy em tradestation no futuro, sem testá-los em dados de backstest tradestation fornecidos. Você precisa usar os mesmos dados para conseguir isso. Você comparou dados de TradeStation para Dukascopy Eles combinam 99 Primeiro você precisa ter certeza sobre os dados antes de iniciar o desenvolvimento do sistema Como este Contrário rshah 10 de agosto de 2015 Sim Tom, eu concordo que os dados de dukascopy e tradestation têm que coincidir. meu número de pergunta (1) estava relacionado à sua resposta sugerindo usar sempre dados de tick e meu desafio era encontrar dados de ticks para mais de 6 meses em Tradestation. Tenho certeza de que outros usuários estão usando a plataforma tradestation, mas não sei como º Eles estão fazendo 5 anos ou 10 anos de testes (usando precisão de ticks em tradestation) ou (usando dados tradestation em SQ) - Usar dados dukascopy em SQ para backtesting não será uma opção viável se eu estiver planejando usar plataforma tradestation e dados para negociação ao vivo. você pode por favor fornecer uma resposta sobre a questão (2). Like This Ao contrário tomas262 13 Ago 2015 Tentei seguir o cenário: Dados de barra importados de 30 minutos para E-mini Dow Futuros - YM Precisão usada: Selecionado Timeframe apenas Usado obrigatório PT amp SL Eu fiz alguns testes e você pode ver na minha tela que SQ é capaz de gravar intrabar de preenchimento PT mesmo que eu usei dados de preço puramente baseados em 30 minutos. A lógica aqui é que se a barra alta exceder o preço da PT para uma posição longa, a meta de enchimento é registrada ao preço da PT. Você não precisa de dados para isso. A mesma lógica se aplica aqui para o SL. Eu conheço caras que compraram dados de tick aqui disktrading. i. om / disktrading / se você realmente precisa deles, mas eu pessoalmente nunca precisei deles. Eu gosto de manter as coisas simples Arquivos anexados como este Ao contrário rshah 14 de agosto de 2015 obrigado pela vossa ajuda. Eu concordo que, se o preço atingir um nível alto, então o PT será registrado, mas imagine para o mesmo cenário, se eu tiver uma parada em 17590 e meta em 17620. Agora eu importo a estratégia em tradestation e volto a testá-la. No teste de retorno do tradestation, uma vez que estamos usando 30 min bar, o mecanismo de backstest tradestation só verá aberto, próximo da barra, mas não saberia a sequência de alta e baixa. desde no nosso caso na sua captura de tela. era um bar altista. e parece que baixo estava perto de abrir. Tradestation vai me parar e registrar uma perda para este comércio no backtest. Tradestation assumirá baixo foi o primeiro hit e, em seguida, o preço subiu. mas suponha, você está executando essa estratégia ao vivo, o resultado pode ser diferente, o preço pode ter sido alto primeiro após a abertura e depois ter caído e eu teria reservado lucro. Portanto, é a questão da ordem cronológica no backtesting. Citação do guia Tradestation As barras baseadas no tempo incluem Open, High, Low e Close para o período de tempo especificado. Quando você trabalha com dados históricos para testar uma estratégia, o TradeStation não sabe a ordem cronológica das transações que compõem a barra. As únicas transações para as quais a cronologia é conhecida são o Open, que ocorreu primeiro, e o Close, que ocorreu por último. Com as barras baseadas em tempo baseadas em dados históricos, não há como saber se o mercado abriu e depois caiu, ou se o mercado abriu e depois subiu. ((esta é a questão com a qual estou lutando) Então, como você lida com isso, suponha que você esteja usando Tradestation. Parei de usar PT e SL junto com stop trailing e profit trailing, movetobreakevan em SQ Strategy Generation para evitar essa situação e até eu descobrir a solução ou se vocês podem sugerir uma alternativa. Por agora, eu estou usando regra de saída baseada em indicador e regra de entrada para evitar essa situação. Eu estou anexando uma captura de tela da minha estratégia HOLY GRAIL de SQ. Se eu pode encontrar a resposta, então eu posso simular o mesmo em Tradestation e ir viver no dia seguinte, olhar cafefully SQN, MAX DD e relação retorno / DD desta estratégia e curva de capital. Arquivos anexadosLooking-dentro-bar Backtesting (LIBB) Perguntas Ive gasto bastante Um pouco de tempo tentando aprender o Back-Testing de Looking-Inside-Bar (LIBB) melhor em tradestation (TS).Eu tenho algumas perguntas que eu não consigo encontrar as respostas e queria saber se alguém poderia ajudar a respondê-las. Aqui estão as coisas Eu entendo: Por favor, corrija-me Se algum destes estiver errado. O A. LIBB é o melhor para estar em 1 tick para obter resultados de backtesting cotistas em sua estratégia. B. Quando você tem geração de ordens intra-bar (IOG), o código não é executado apenas nos pontos principais de uma barra, mas em toda a barra. Quando você tem o LIBB em 1 tick com IOG cada vez que um novo tick acontece, é como se uma nova barra tivesse ocorrido e seu código fosse executado novamente. Isso seria como em tempo real quando o preço muda e, em seguida, o código é reexecutado para ver se ele atende às condições para obter uma ordem de compra / venda. C. Sem o LIBB, você está apenas olhando para o bar aberto, fechado e alto da barra quando a barra acabou. Aqui estão minhas perguntas / interesses: 1. Quando a LIBB permitiria que você alterasse o número de ticks que você pode olhar para trás? Como isso funciona? Eu estou correto em minha lógica que se você tiver definido para 10 ticks, o software olha para o open roda o código e depois 10 ticks depois olha o código novamente amp roda o código Isso seria como rodar o código a cada minuto com o LIBB configurado para 1 minuto. 2. Existe uma maneira de negociar / escrever EL para que o código seja executado a cada 10 (ou tantos) ticks como no back-testing Por outro lado, seria possível escrever EL para executar um código a cada 1 minuto? no gráfico de 5 minutos - em vez de usar o gráfico de 1 minuto. 3. Falando para diferentes gráficos. Como o LIBB funciona dentro do gráfico de ticks? Ele não permite que você altere o número. Você só pode alterar o gráfico para diferentes quantidades de ticks por barra. Eu realmente não tenho um grande código que estou trabalhando com isso. Eu só estou tentando entender os aspectos do Backtesting do Looking-Inside-Bar e como usar esse conhecimento para melhor negociar em tempo real.
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